Risque Options Stratégies

Consultez ce site: Si vous avez des antécédents en mathématiques ou en éco ou si vous êtes à l'aise avec les graphiques, je vous suggère de représenter graphiquement les bénéfices de chacune de ces stratégies. Il vous aidera vraiment à le comprendre. Si vous avez besoin d'aide, laissez-moi savoir et je peux dessiner un couple pour vous. Votre question est plutôt vague, mais aussi compliquée, mais je vais essayer de répondre. Tout d'abord, de nombreux investisseurs achètent des options de couverture contre une position actuelle dans un stock (déjà posséder le stock). Mais vous pouvez également essayer de faire de l'argent au large des options plutôt que de vous protéger. Supposons que vous prévoyez qu'un stock va augmenter en valeur si vous voulez capitaliser sur ce point. Supposez en outre que vous avez une petite somme d'argent pour investir, disons 100. Supposez que le stock est actuellement à 100 de sorte que vous ne pouvez vous permettre 1 part. Supposez qu'il y a une option d'appel là-bas avec la grève 105 qui coûte seulement 1. Comparons deux scénarios: Achetez 1 part du stock (100) Achat (aka allant long) 100 options d'appel (100). Le stock augmente à 120 à la date d'échéance de l'option. Vous avez fait 20 Vous avez fait (120 - 105) x 100 15 x 100 1500 Donc, vous avez fait beaucoup plus d'argent avec le même investissement initial. Le montant d'argent que vous mettez est faible (c'est-à-dire peut être perçu comme faible risque). Toutefois, si le prix des actions a fini par être 104,90 alors vos options sont sans valeur (c'est-à-dire peut être perçue comme un risque élevé). La détention d'espèces égale à la valeur théorique du sous-jacent, plus l'achat d'une option d'achat au comptant, équivaut économiquement à l'achat d'un put pour couvrir une position courante dans un titre. Dans les deux cas, le coût de l'option est de manger vos rendements, en moyenne. Vous ne pouvez pas acheter la hausse sur les actions sans prendre aucun inconvénient, il coûte de l'argent pour acheter la hausse et l'argent qu'il coûte en moyenne est contingent lotquot (assez pour manger votre upside en moyenne). Ndash Havoc P Oct 3 11 at 3:40 Vous pouvez regarder dans les appels couverts. En bref, la vente de l'option au lieu de l'acheter. Jouer à la maison. On peut aussi le faire du côté de l'achat, par ex. Disons que vous aimez la société XYZ. Si vous vendez le put, et il monte, vous gagnez de l'argent. Si XYZ descend par expiration, vous avez toujours fait de l'argent sur le put, et maintenant posséder le stock - celui que vous aimez, à un prix inférieur. Maintenant, vous pouvez immédiatement vendre des appels sur XYZ. Si elle ne monte pas, vous gagnez de l'argent. Si elle monte, vous obtenez appelé, et vous faire encore plus d'argent (probablement la vente de l'appel un peu au-dessus du prix actuel, ou où il a été mis à vous à). Le plus grand risque est très grand déclins, et donc il faut faire des recherches sur la société pour voir si elles sont décentes - par ex. Ont de bons revenus, pas de PE surévalués, etc Pour les baisses plus importantes, il faut vendre l'appel plus loin. Notez qu'il ya maintenant des stocks qui ont des options hebdomadaires ainsi que des options mensuelles. Vous avez juste à calculer le taux de rendement que vous obtiendrez, réalisant que sous la première mise, vous avez besoin d'assez d'argent disponible si le stock être mis à vous. Une autre stratégie associée commence par vendre le put à un prix limite du marché plus élevé que le prix actuel. Ensuite, pendant un couple de jours, généralement baisser la limite, si elle n'est pas atteint dans la fluctuation des stocks. C'est à dire. Si le stock tombe dans les prochains jours, vous pourriez vendre la mise sur un plongeon. Même affaire si le stock est finalement mis à vous. Ensuite, vous pouvez commencer par la vente de l'appel à un prix limite plus élevé, en l'abaissant progressivement si vous n'avez pas réussi - c'est-à-dire le stock doesnt atteindre sur une reprise. Mon ami a beaucoup de succès avec cette stratégie. Non. Plus vous ajoutez de jambes à votre métier, plus vous paierez de commissions à l'entrée et à la sortie du métier et plus vous aurez de chances de glisser. Donc, la tête dans l'autre sens. Pouvons-nous faire un commerce d'options simple et sans risque, avec autant de jambes que possible La réponse (pas vraiment) surprenante est oui, mais il n'y a pas de déjeuner gratuit, comme vous le verrez. Selon la théorie financière toute position sans risque gagne le taux sans risque, qui est maintenant presque rien, rien, 0. Lets tester cela avec un petit exemple. En théorie, une position sans risque peut être construite à partir de l'achat d'un stock, la vente d'une option d'achat, et l'achat d'une option de vente. Cette combinaison devrait gagner le taux sans risque. La vente de l'option d'achat signifie que vous obtenez de l'argent maintenant, mais acceptez de laisser quelqu'un d'autre avoir le stock à un prix convenu contrat si le prix monte. L'achat de l'option de vente signifie que vous payez de l'argent maintenant, mais que vous pouvez vendre le titre à quelqu'un à un prix contractuel pré-convenu si vous voulez le faire, ce qui ne serait que lorsque le prix baissera en dessous du prix du contrat. Pour démarrer notre libre-échange de risque, achetez stock Google, GOOG, au 3 octobre Fermer: 495.52 x 100sh 49.552 L'exemple a 100 actions pour la compatibilité avec les contrats d'options qui nécessitent 100 blocs d'actions. Nous allons vendre un appel et acheter un contrat de prix de 500 pour Jan 19,2013. Par conséquent, nous recevrons 50 000 pour certains le 19 janvier 2013, à moins que le système de compensation des options échoue, à cause de l'effondrement financier mondial, ou de la guerre avec les vaisseaux spatiaux aztèques. Selon google finance, si nous avions vendu un appel aujourd'hui à la clôture, nous recevrions l'offre, qui est 89.00share, ou 8.900 au total. Et si nous avions acheté un put aujourd'hui à la clôture nous paierions la demande, qui est 91.90share, ou 9190 au total. Donc, pour recevoir 50 000 pour certains le 19 janvier 2013, nous pourrions payer 49 552 pour le stock GOOG, moins 8 900 pour l'argent que nous avons reçu la vente de l'option d'achat, plus un paiement de 9190 pour l'option de vente dont nous avons besoin pour protéger la valeur. Le total est de 49 842. Si nous payons 49 842 aujourd'hui, plus exécuter la stratégie d'option montrée, nous aurions 50 000 le Jan 19,2013. C'est un bénéfice de 158, les commissions d'options vont être autour de 20-30, donc au total le bénéfice est d'environ 120 après les commissions. D'autre part, 50.000 dans un CD de banque pour 12 mois à 1.1 donnera 550 dans l'intérêt sans risque semblable. Étant donné qu'il est difficile de faire réellement ces métiers simultanément, en pratique, avec les prix sautant tout autour, je dirais si vous voulez vraiment un commerce d'option à faible risque, puis un CD de banque ressemble à un pari plus sûr. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver une autre combinaison de stock et prix du contrat qui fait mieux qu'un CD de banque - mais je doute qu'il sera jamais mieux par beaucoup et encore difficile de surveiller et d'aligner les métiers en pratique. Par coïncidence, je suis entré dans cette position aujourd'hui. Ignorer le stock lui-même, je ne recommande pas un stock particulier, juste en regardant une stratégie. L'appel couvert. Pour ce stock de négociation à 7,47, je suis en mesure, en vendant un appel en cours d'être hors de la poche 5.87sh, et je suis obligé de le laisser aller pour 7,00 par an à partir de maintenant. Un retour 19 tant que le stock ne tombe pas plus de 6 au cours de cette période. Le graphique ci-dessous montre le bénéfice maximal, et ma perte commence si les actions se négocient au-dessous du prix actuel. Le risque est un peu décalé, mais en retour, je renonce à des gains potentiels plus élevés. Le type qui a payé 1,60 pourrait tripler son argent si les stocks va à 12, par exemple. Dans un marché plat, cette stratégie peut fournir des rendements relativement élevés par rapport à la tenue des stocks seulement. Stratégies d'options à connaître Trop souvent, les traders sauter dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. Trop souvent, les commerçants sautent dans le jeu d'options avec peu ou pas de compréhension du nombre de stratégies d'options sont disponibles pour limiter leur risque et maximiser le retour. Avec un peu d'effort, cependant, les commerçants peuvent apprendre à tirer parti de la flexibilité et la pleine puissance des options comme un véhicule commercial. Dans cet esprit, weve mis en place ce diaporama, qui nous espérons raccourcir la courbe d'apprentissage et de vous orienter dans la bonne direction. 1. Appel couvert Outre l'achat d'une option d'appel nu, vous pouvez également participer à un appel couvert de base ou acheter-écriture stratégie. Dans cette stratégie, vous achetez les actifs directement, et simultanément écrire (ou vendre) une option d'achat sur ces mêmes actifs. Votre volume d'actifs détenus devrait être équivalent au nombre d'actifs sous-jacents à l'option d'achat. Les investisseurs utilisent souvent cette position lorsqu'ils ont une position à court terme et une opinion neutre sur les actifs, et cherchent à générer des bénéfices supplémentaires (par la réception de la prime d'appel), ou à protéger contre une baisse potentielle de la valeur des actifs sous-jacents. (Pour plus de renseignements, lisez les Stratégies d'appels couverts pour un marché en baisse.) 2. Marié mis Dans une stratégie mariée, un investisseur qui achète (ou possède actuellement) un actif particulier (comme des actions), achète simultanément une option de vente pour un Nombre équivalent d'actions. Les investisseurs utiliseront cette stratégie lorsqu'ils sont optimistes sur le prix des actifs et qu'ils souhaitent se protéger contre les pertes potentielles à court terme. Cette stratégie fonctionne essentiellement comme une police d'assurance, et établit un plancher si le prix des actifs plonger de façon spectaculaire. Dans le cadre d'une stratégie de diffusion de l'appel à la bulle, un investisseur achètera simultanément des options d'achat à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre d'appels à un Prix ​​d'exercice plus élevé. Les deux options d'achat auront le même mois d'expiration et le même actif sous-jacent. Ce type de stratégie de répartition verticale est souvent utilisé lorsque l'investisseur est haussier et s'attend à une hausse modérée du prix de l'actif sous-jacent. (Pour en savoir plus, lisez le bulletin vertical et les spreads de crédit pour l'ours.) 4. La propagation de la propagation de l'ours La stratégie de la propagation de l'ours est une autre forme de propagation verticale, Dans cette stratégie, l'investisseur achètera simultanément des options de vente à un prix d'exercice spécifique et vendra le même nombre de puts à un prix d'exercice inférieur. Les deux options seraient pour le même actif sous-jacent et ont la même date d'expiration. Cette méthode est utilisée lorsque l'opérateur est baissier et s'attend à ce que le prix des actifs sous-jacents baisse. Il offre à la fois des gains limités et des pertes limitées. 5. Collier de protection Une stratégie de collier protecteur est réalisée par l'achat d'une option de vente hors de l'argent et l'écriture d'un hors-de-the-money - money option d'achat en même temps, pour le même actif sous-jacent (comme les actions). Cette stratégie est souvent utilisée par les investisseurs après une position longue dans un stock a connu des gains substantiels. De cette façon, les investisseurs peuvent bloquer les bénéfices sans vendre leurs actions. 6. Long Straddle Une longue Stratégie d'options de chevauchement est quand un investisseur achète à la fois une option call et put avec le même prix d'exercice, sous-jacent Actif et la date d'expiration simultanément. Un investisseur va souvent utiliser cette stratégie quand il ou elle croit que le prix de l'actif sous-jacent va se déplacer de manière significative, mais n'est pas sûr de quelle direction le déménagement prendra. Cette stratégie permet à l'investisseur de maintenir des gains illimités, tandis que la perte est limitée au coût des deux contrats d'options. 7. Strangle long Dans une stratégie d'options strangle longue, l'investisseur achète une option call et put avec la même maturité et l'actif sous-jacent, mais avec des prix d'exercice différents. Le prix d'exercice mis sera généralement inférieur au prix d'exercice de l'option d'achat, et les deux options seront hors de l'argent. Un investisseur qui utilise cette stratégie croit que le prix des actifs sous-jacents connaîtra un mouvement important, mais n'est pas sûr de la direction que prendra le déménagement. Les pertes sont limitées aux coûts des deux options. Les étranglements sont habituellement moins chers que les chevaux car les options sont achetées à même l'argent. (Pour en savoir plus, consultez Obtenez un fort appui sur le profit avec des strangles.) 8. Étalement des papillons Toutes les stratégies jusqu'ici ont exigé une combinaison de deux positions ou contrats différents. Dans un papillon stratégie d'options de répartition, un investisseur combinera à la fois une stratégie de propagation de taureau et une stratégie de propagation d'ours, et utiliser trois prix d'exercice différents. Par exemple, un type de spread papillon consiste à acheter une option call (put) au prix d'exercice le plus bas (le plus élevé), tout en vendant deux options call (put) à un prix d'exercice plus élevé (inférieur), puis un dernier call (put) À un prix d'exercice encore plus élevé (inférieur). (Pour en savoir plus sur cette stratégie, lisez «Réglage des pièges à profits avec des papillons»). 9. Condor de fer Une stratégie encore plus intéressante est le condor d'i ron. Dans cette stratégie, l'investisseur occupe simultanément une position longue et courte dans deux stratégies d'étranglement différentes. Le condor de fer est une stratégie assez complexe qui nécessite certainement du temps pour apprendre, et la pratique à maîtriser. (Nous recommandons de lire plus à propos de cette stratégie dans Take Flight With An Iron Condor.) Si vous affligez pour Iron Condors et essayez la stratégie pour vous-même (sans risque) en utilisant le simulateur Investopedia. Voici le papillon de fer. Dans cette stratégie, un investisseur va combiner soit une longue ou courte chevauchement avec l'achat ou la vente simultanée d'un étranglement. Bien que semblable à un papillon propagation. Cette stratégie diffère parce qu'elle utilise à la fois les appels et les mises, par opposition à l'un ou l'autre. Les bénéfices et les pertes sont limités dans une fourchette spécifique, selon le prix d'exercice des options utilisées. Les investisseurs utiliseront souvent des options hors du cours dans un effort pour réduire les coûts tout en limitant les risques. (Pour mieux comprendre cette stratégie, lisez Qu'est-ce qu'une stratégie d'option pour les papillons de fer?) Rien dans la présente publication ne constitue un avis juridique, fiscal, de valeurs mobilières ou de placement ni une opinion quant à la pertinence d'un investissement ni une sollicitation type. Les informations générales contenues dans cette publication ne doivent pas être prises en compte sans avoir obtenu des conseils juridiques, fiscaux et de placement précis auprès d'un professionnel agréé. Une compréhension approfondie du risque est essentielle dans le négoce d'options. Il en va de même des facteurs qui influent sur le prix des options. Les options offrent des stratégies alternatives pour les investisseurs de tirer profit de la négociation de titres sous-jacents, à condition que le débutant comprend. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou du capital emprunté, comme la marge, pour accroître le rendement potentiel d'un investissement. Quelle stratégie d'arbitrage d'options est la meilleure? Question de négociation d'options Parmi les stratégies discutées sur Votre site que je cherchais des stratégies d'arbitrage (pas de chance de perte), comme celui-ci: vous achetez un 50 mettre pour 1,00 et vous vendez trois 47 places pour 0,38. Le total du crédit net de la transaction est de 0,14. Même si l'indice glisse rapidement le 47 vous aurez assez d'argent pour racheter les puts vendus avec l'argent que vous faites sur les 50 puts. Si l'indice se termine 47-50, vous gagnerez de l'argent. Si l'indice se termine au-dessus de 50, vous ferez assez pour couvrir vos commissions. S'il ya un déclin rapide à 47,50 je pourrais vendre un 47 mettre et acheter un 46 mis pour la protection de nuit. Option Trading Answer Je vous remercie pour la question. J'aimerais aborder quelques sujets différents dans ma réponse. Commençons par votre stratégie. Ce n'est pas un jeu d'arbitrage. Vous pouvez vous sentir comme vous pouvez ajuster votre risque à un moment d'avis, mais les événements catastrophiques de nuit peuvent créer des écarts énormes sur le marché. 911 est un excellent exemple. Le marché n'a pas ouvert pendant des jours et il n'y avait aucun moyen de couvrir votre risque (le marché à terme aurait pu être utilisé pour verrouiller votre perte, mais ils instantanément le prix d'une chute énorme). Dans le commerce ci-dessus, votre point d'équilibre est juste en dessous de 46. Si l'indice se déplace au-dessous de ce niveau, vous commencerez à perdre de l'argent. Cette stratégie est appelée une fourchette de ratio parce que vous vendez plus d'options que vous achetez. Vous êtes nu deux des 47 puts et vous aurez besoin de mettre la marge nue pour cette position. Lorsque l'indice tombe à 47,50, vous ne réduisez pas votre risque, vous y ajoutez en vendant un autre spread de crédit (47-46). Je me demande si vous avez voulu dire que vous achetez dans un 47 mettre et vendre un 46 mettre. Dans ce cas, vous réduisez le risque, mais pas beaucoup. Permettez-moi d'abord de commencer, je dis que je don8217t comme ces stratégies. Ils sont cohérents et vous pouvez faire de petites quantités d'argent sur de longues périodes de temps. Cependant, un grand événement va essuyer des années de profits et puis certains. Après 20 ans, je l'ai vu plusieurs fois. Comme pour les stratégies d'arbitrage, ils sont vraiment sans risque. Par exemple, vous achetez un 50 mettre et vendre un 49 mettre pour un crédit de .02. En supposant que .02 couvre vos commissions, il n'y a aucun moyen que vous pouvez perdre de l'argent sur ce métier. Personne dans son bon sens ne vous vendrait la propagation, car ils sont garantis une perte. La seule façon que vous pouvez établir ce commerce est jambe po C'est ce que font les fabricants de marché. Les sociétés Market Maker ont les poches les plus profondes de Wall Street. Ils paient des cotisations aux bourses pour le droit de faire des marchés dans un capital ou un indice particulier. L'échange protège ces membres en rendant difficile pour un client de détail d'afficher une offre et une demande. Les sociétés de courtage reçoivent un certain pourcentage d'annulation de commande. Lorsque le taux de rachat de la firme de courtage8217s de rachat dépasse un certain point, l'échange des frais de la firme de courtage pour chaque annulation. Les maisons de courtage d'identifier la source des annulations et puis ils commencent à facturer le client. Cela signifie que sur une base de détail vous pouvez afficher et annuler des offres et des offres dans un effort pour acheter des offres et des demandes. Même si vous pouviez le faire sans les frais d'annulation, vous seriez en concurrence avec certains des systèmes informatiques les plus sophistiqués dans le monde. Ils cotation auto les marchés d'options basées sur le stock sous-jacent, les autres stocks dans le groupe ou le secteur, les modèles d'évaluation des options, les autres offres et demande dans l'autre option serie8230 Les grandes entreprises financières embauchent les meilleurs programmeurs. Lorsque l'entreprise obtient rempli d'une commande, le système recalcule le risque en si elle est nécessaire, elle couvre instantanément la position en utilisant le stock sous-jacent. Les grandes institutions ont des coûts de transaction moins élevés, une meilleure recherche, des coûts de support plus bas et des exigences de marge plus faibles. Ils ont réduit les marges bénéficiaires sur ces métiers au point où seuls les systèmes les plus efficaces peuvent concurrencer. Si vous y réfléchissez, tout le monde aimerait faire de l'argent dans un commerce sans risque. Ce genre d'opportunité attire la concurrence. Si je peux clouer à la maison un point dans cette réponse, il serait - oublier les stratégies d'arbitrage. Option Trading Commentaires Sur 0725, Debashis Nandi a dit: Dear Sir, Suppose I Acheter des contrats à terme de XYZ, vendre un appel ITM profonde et acheter un ATM mis. Quel peut être le résultat à l'expiration. C'est un commerce d'arbitrage. Let8217s dire le contrat à terme est à 1010 et vous vendez le 1000 appel et acheter le 1000 mettre. Ce commerce sera toujours une valeur de 1000. Si vous l'avez acheté pour moins de 1000, la différence sera votre bénéfice. C'est le type de stratégie utilisée par Market Makers comme ils jambe dans les métiers. Si vous avez acheté les contrats à terme pour 1010, vendu l'appel pour 12 et acheté la mise pour 2, ce sera un échange de rentabilité. Sur 1213, Larry a dit: Bonjour monsieur, j'explore différentes stratégies d'arbitrage d'option. J'ai vu beaucoup de 8220reversal8221 possibilités disponibles récemment. Par exemple: Vendre 100 actions de SPY pour 89.00 Vendre 1 Décembre 89.00 PUT pour 2.75 Acheter 1 DEC 89.00 APPEL pour 2.35 À l'expiration, si SPY est à 95.00, le PUT8217s serait sans valeur la position stock court serait -600.00 et l'appel Position serait de 600,00, ce qui laisserait le crédit 40,00 du commerce d'ouverture. Ma question est, à l'expiration le vendredi, à quel moment vous vendez les appels pour ensuite racheter la position stock court pour obtenir un prix égal Ou est-ce fait automatiquement par votre courtier évitant ainsi des commissions supplémentaires Si vous avez eu la chance d'obtenir un arb Off, vous feriez juste auto-exerciseassignment kick après l'expiration. Après avoir travaillé pendant 20 ans dans l'entreprise et avoir travaillé dans la fosse OEX dans son foin, je peux dire avec confiance que vous n'obtiendrez pas ce compromis. Des systèmes sophistiqués (auto-devisés) de plusieurs millions de dollars, développés par les plus riches firmes de négoce propriétaires, rendent l'arbitrage extrêmement rare. Si vous avez trouvé un arb, votre gain serait bien inférieur à 0,40. Don8217t chercher l'arbitrage, il n'est pas là. Focus sur la recherche. Sur 1215, Larry a dit: Merci pour la réponse. Je vous remercie de prendre le temps de répondre à ma question et de fournir votre point de vue. J'ai demandé parce que les derniers week-ends, j'ai vu la même chose se produire comme un mécanisme. J'imagine en raison de la volatilité accrue ces derniers temps. Vous pouvez regarder les derniers prix ou les prix du week-end. Vous devez regarder les enchères en temps réel et demande. Comme les gens apprennent des stratégies arb, ils pensent qu'ils ont trouvé un moyen sans risque de faire de l'argent. It8217s pas là Le 0512, David a dit: Je vais souvent voir bid et demander avec peut-être quelques cent de chaque côté pour un contrat d'option qui entourent la valeur intrinsèque presque exactement, mais aucun contrat montrent en volume pendant la journée. Pourquoi ne sont-ils pas exécutés? J'ai été à l'étage de la CBOE et savent que les courtiers et les commerçants vont et viennent jusqu'à ce que l'équilibre soit trouvé. Mon souci est de s'assurer que ma commande est exécutée et à un prix approprié pour les options en profondeur dans l'argent qui ont un certain intérêt ouvert. Devrais-je placer un ordre limité qui est un cents couple sur la valeur intrinsèque S'assurerait-il que ma commande est exécutée en temps opportun Merci, David Les citations que vous voyez, sont auto-quote. Market Maker entreprises ont des algorithmes très complexes qui calculent où et l'option devrait être le prix par rapport au stock. Ils ont même compte des changements dans la taille bidask stock, le dernier commerce et la taille dans le stock, l'autre option bidasks8230 J'ai échangé contre auto-citations hors sol depuis des années, croyez-moi, ce sont des programmes complexes. Il n'ya pas beaucoup de Market Makers gauche sur le plancher, la technologie est beaucoup plus efficace. Pour quitter un échange d'options à un prix juste quand il est négocié à la parité, utilisez ma fonctionnalité de recherche pour trouver un article. 8220L'expiration Rip-off8221.