Gestion Du Portefeuille Forex

Comment créer un portefeuille de Forex pour diversifier votre risque La plupart des nouveaux commerçants de forex ne négocient qu'une paire à la fois en essayant de faire de l'argent en utilisant des indicateurs, des systèmes de négociation et la gestion de l'argent. Dans cet article, je vais vous expliquer un moyen facile de s'en tenir à la tendance dans le Forex diversifier votre risque grâce à un portefeuille de paires de devises. En d'autres termes, les lecteurs apprendront à composer des portefeuilles de paires afin que les pertes de certaines paires soient compensées, au moins, voire dépassées, par les bénéfices du repos. Pour diversifier notre risque en Forex, nous allons créer un Classement de paires en utilisant une mesure homogène. Il existe plusieurs techniques sur la façon de créer un classement des paires. Dans cet article je vais donner une vue très pratique d'une méthode générale que les lecteurs peuvent utiliser pour composer leur propre portefeuille de Forex. Cette méthode est illustrée par un exemple basé sur l'approche de Schellings4, qui, je pense, peut être très intéressante pour cette communauté. L'article commence à décrire brièvement quelques considérations (concepts et indicateurs) nécessaires pour comprendre l'exemple. Ensuite, toutes les étapes de la méthode sont détaillées à l'aide d'un exemple utilisant l'approche de Schellings. Ensuite, l'article décrit une stratégie brève basée sur le portefeuille créé montrant comment l'exploiter. Enfin et avant les références, quelques conclusions intéressantes sont présentées. 2 CONSIDÉRATIONS PRÉCÉDENTES Concepts: Diversification: Dans le domaine financier, la diversification signifie réduire le risque en investissant dans divers actifs (1). Indicateurs RSI: L'indice de force relative (RSI) est un indicateur technique. Destiné à tracer la force actuelle ou historique ou la faiblesse d'un stock ou d'un marché basé sur les cours de clôture d'une période de négociation récente. (2) Le taux de variation (ROC) est un simple indicateur d'analyse technique indiquant la différence entre le cours de clôture d'aujourd'hui et la clôture de N jours (3). SMA: Moyenne mobile simple (SMA) est la moyenne non pondérée des n points de référence précédents (5). Pour cet article, nous considérons des SMA de 10 et 30 périodes. Remarques: Dans tous les exemples, nous utilisons des données journalières à la fermeture à New York (22h00). 3 GÉNÉRATION DE PORTEFEUILLES FOREX. UNE MÉTHODE GÉNÉRALE 3.1 ÉTAPE 1. Sélectionner une mesure homogène pour toutes les paires. Pour illustrer la méthode, nous suivons l'approche Schellings4, mais les lecteurs sont libres d'utiliser tout autre indicateur. Schelling utilise le RSI (3). Cependant, le RSI peut être très volatil sur les graphiques quotidiens, de sorte que nous le ramollirons en utilisant deux moyennes mobiles simples (SMA) de 10 et 30 périodes, respectivement. Le graphique ci-dessous montre un exemple appliqué à l'EURUSD: Nous allons utiliser ces moyennes pour créer un ratio de force ou de faiblesse de la paire. Pour ce faire, nous divisons la SMA de 10 périodes du RSI par la SMA de 30 périodes, et nous multiplions le résultat par 100, obtenant une mesure lissée de la force relative de la paire. Le résultat est indiqué dans le graphique ci-dessous (RatioMARSI au bas de l'image): 3.2 ÉTAPE 2. Mesure de la quantité de mouvement. Nous avons déjà un indicateur de la force de la tendance d'une paire. Maintenant nous avons besoin d'un indicateur pour mesurer la vitesse ou l'impulsion du mouvement des paires. Suivant l'approche de Schellings, nous utiliserons pour notre exemple l'indicateur ROC (taux de variation 3), mais encore une fois, les lecteurs sont libres d'utiliser tout autre indicateur: 3.3 ÉTAPE 3. Calcul du classement. Tout ce que nous devons faire maintenant est d'exporter toutes ces valeurs vers notre éditeur de feuille de calcul préféré tel que LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Cela nous permettra d'avoir un aperçu du marché des changes. Dans l'image suivante, les couleurs rouge et verte montrent: Si le RSI est inférieur ou supérieur à 50. Si le RSI et le ROC sont inférieurs ou supérieurs à 100. 3.4 ÉTAPE 4. Créer le portefeuille. Maintenant, il est temps de créer le classement des devises sur la base des valeurs précédentes. Si l'on regarde le tableau suivant, on voit que la paire GBPJPY a un ratio moyen de 110 sur RSI et un temps mesuré par la ROC de 100, alors que le RSI de jours précédents a marqué 112 et le temps était de 104. En tout cas , En ayant toutes ses valeurs en vert est clair que la paire GBPJPY était plus haussière. Nous trions ensuite toutes les paires du plus haussier ou fort (toutes les valeurs en vert) au plus baissier ou faible (toutes les valeurs en rouge). 4 CONCEVOIR VOTRE STRATÉGIE DE PORTEFEUILLE Maintenant, nous présentons une stratégie basée sur cette information: acheter des paires plus fortes et de vendre les plus faibles, l'ajustement des positions quotidiennes que l'information est en train de changer dans notre tableur. Pour en revenir à l'exemple et selon la taille de votre compte, chaque jour nous aurons des positions longues sur les trois ou quatre marchés les plus forts et les positions courtes dans les trois ou quatre paires les plus faibles de notre portefeuille créé. N'oubliez pas de régler les positions si nécessaire. Nous avons montré une méthode générale pour créer un portefeuille de paires de devises. La méthode a été illustrée avec un exemple de l'article de Ron Schellings sur le classement des marchés Forex, mais les lecteurs sont libres d'utiliser tous les autres indicateurs pour personnaliser leur propre portefeuille. En conclusion, ce que l'approche de Schellings fait est très proche du concept de cartographie thermique (hors du champ d'application de cet article) et peut être appliqué à d'autres marchés financiers en utilisant d'autres indicateurs pour créer des portefeuilles. Notons que l'approche de Schellings n'utilise pas le RSI comme oscillateur de sur-achat survendu, mais de la force ou de la faiblesse de la paire. Si vous voulez que je télécharge ma mise en œuvre JForex (indicateur RatioMARSI) qui exporte des données vers une feuille de calcul suivant l'approche de Schellings, n'hésitez pas à me la demander dans les commentaires ou par message privé et je vous l'enverrai avec plaisir. Toutes les images de cet article appartiennent à l'article original de l'approche Schellings et ne sont utilisées qu'à des fins pédagogiques dans le cadre de ce concours. Une représentation différente est un diagramme de dispersion de RSI (axe vertical) et ROC (axe horizontal) comme indiqué ci-dessous (à gauche): Dans le graphique ci-dessus (à gauche), nous avons des valeurs élevées de RSI et ROC dans le coin supérieur droit, En bas à gauche représentent des paires avec des valeurs faibles pour RSI et ROC. Nous pouvons également voir l'évolution de chaque paire de RSI et ROC au cours des cinq derniers jours pour voir si la paire gagne ou perd de la force (à droite). Cet article est le premier de la série Practical Forex Portfolio Management. Ils couvriront des approches très pratiques (comme cet article avec seulement la théorie nécessaire), des informations concises et précises, et des implémentations JForex des concepts. Si vous les aimez, s'il vous plaît laissez-moi savoir si je peux continuer avec la série. Nouvelles importantes sur le profit Le concept de la gestion de portefeuille personnel est un accord conclu entre l'investisseur et le gestionnaire du portefeuille qui reflète les objectifs financiers et la volonté de prendre des risques. Il existe différents types de portefeuilles que nous pouvons offrir à nos clients. Avant notre offre individuelle, nous mesurons les objectifs d'investissement de nos futurs clients, les préférences de risque et nous proposons une politique d'investissement optimale. Votre futur portefeuille pourrait se composer des 2 méthodes suivantes: un Skimming Forex Trading 160 et un Mentix Manuel Trading System. Il n'y a pas de frais mensuels ou supplémentaires ni de frais de gestion de compte ni de signature de contrat. Nous ne facturons à nos clients qu'une commission des bénéfices gagnés, donc nos objectifs sont mutuels. Propriétés: Minimum de capital: 30000 Durée de placement recommandée: 1-5 ans Combinaison de 2 stratégies différentes et performantes avec différents risques et rendements Surveillance en direct en ligne des comptes et des rapports quotidiens dans le courrier électronique Suivi constant du portefeuille, fourniture d'informations, personnel Gestionnaire de compte Le capital est investi sur un compte personnel sous le nom propre du client Pas de lock-up, le capital peut être retiré à tout moment (totalement ou partiellement) Nous nous concentrons sur la construction d'un portefeuille unique pour chaque client. Notre collègue prendra en considération votre horaire, de sorte que vous aurez le temps de faire ce qui est important pour YouForex Gestion de portefeuille Drashta Capital se spécialise dans le trading forex, en recherchant les meilleurs comptes de gestion de forex et les gestionnaires de fonds professionnels à l'échelle mondiale pour offrir à nos investisseurs un portefeuille de leurs Meilleures stratégies de trading forex. Grâce à notre structure réglementée, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs l'accès à ces stratégies, gérées professionnellement sur votre compte de trading. Avoir les meilleures stratégies de trading à portée de main vous donne un avantage unique. La combinaison de ces stratégies au sein d'un portefeuille dynamique vous met dans une position incroyable de puissance, offrant sécurité et tranquillité d'esprit avec des rendements cohérents par la diversification. Notre méthodologie d'investissement part de l'approvisionnement des stratégies d'investissement. Grâce à notre réseau étendu, nous avons accès à plus de 10 000 commerçants professionnels et des stratégies de négociation automatisée, dont nous identifions les meilleures stratégies de trading forex basées sur notre système de classement exclusif. Après une diligence raisonnable et un suivi complet, nous surveillons la performance en temps réel pour acquérir une compréhension approfondie de l'approche de la stratégie et de la gestion des risques. Cette approche systématique nous fournit de solides éléments à partir desquels nous construisons nos portefeuilles multi-gestionnaires de forex. En raison de la diversité des approches d'investissement que nos gestionnaires utilisent pour générer des rendements, la synergie des stratégies de négociation non corrélées produit une performance plus constante que n'importe quelle stratégie unique. Le produit final est une solution d'investissement polyvalente et robuste qui peut générer des rendements à travers une gamme de cycles de marché et de conditions. La gestion des risques est au cœur de nos activités et est assortie d'une couche de contrôle des risques en plus des systèmes existants pour chaque stratégie. En limitant l'inconvénient, nous sommes en mesure de nous concentrer sur la base sur la base pour offrir une surperformance à long terme, permettant aux investisseurs de choisir un niveau de risque approprié à leurs propres objectifs de placement. Nos comptes gérés sont disponibles pour les investisseurs professionnels et de gros, avec des informations détaillées sur le rendement disponibles sur demande. Veuillez inscrire votre intérêt ci-dessous pour recevoir de plus amples renseignements et discuter de votre admissibilité.