Bollinger Bandes Sur Achat Survente

B Indicateur B Indicateur Le réglage par défaut pour B est basé sur le réglage par défaut pour les bandes Bollinger (20,2). Les bandes sont fixées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours. Qui est aussi la bande moyenne. Prix ​​de sécurité est la fermeture ou le dernier commerce. Signaux: OverboughtOversold B peut être utilisé pour identifier les situations de sur-achat et de survente. Cependant, il est important de savoir quand regarder les lectures de sur-achat et quand chercher des lectures de survente. Comme pour la plupart des oscillateurs de momentum, il est préférable de rechercher des situations de survente à court terme lorsque la tendance à moyen terme est à la hausse et à court terme des situations de sur-achat lorsque la tendance à moyen terme est en baisse. En d'autres termes, chercher des opportunités dans le sens de la tendance plus importante, comme un pullback dans une plus grande tendance haussière. Définir la tendance la plus importante avant de chercher des lectures de surconsommation ou de survente. Graphique 1 montre Apple (AAPL) dans une forte tendance haussière. Remarquez que B est passé au-dessus de 1 plusieurs fois, mais n'est même pas venu près de 0. Bien que B ait dépassé 1 fois, ces lectures de sur-achat n'ont pas produit de bons signaux de vente. Les retours ont été peu profonds, Apple a renversé bien au-dessus de la bande inférieure et a repris sa tendance haussière. John Bollinger se réfère à la marche de la bande lors de fortes tendances. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent marcher sur la bande supérieure et toucher rarement la bande inférieure. Inversement, les prix peuvent marcher sur la bande inférieure et toucher rarement la bande supérieure dans une forte tendance à la baisse. Après avoir identifié une plus grande tendance ascendante, B peut être considéré comme survendu quand il se déplace à zéro ou en dessous. Rappelez-vous, B se déplace à zéro lorsque le prix atteint la bande inférieure et inférieur à zéro lorsque le prix se déplace au-dessous de la bande inférieure. Cela représente un mouvement qui est de 2 écarts-types en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Le graphique 2 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dans une tendance haussière qui a débuté en mars 2009. B est passé sous zéro trois fois pendant cette tendance haussière. Les relevés de survente au début de juillet et au début de novembre ont fourni de bons points d'entrée pour participer à la plus forte tendance haussière (flèches vertes). Signaux: identification des tendances John Bollinger a décrit un système de suivi des tendances utilisant B avec l'indice de flux monétaire (IMF). Une tendance haussière commence lorsque B est au-dessus de 80 et MFI (10) est supérieur à 80. La MFI est liée entre zéro et cent. Un déplacement au-dessus de 80 places MFI (10) dans le haut 20 de sa portée, ce qui est une lecture forte. Les tendances à la baisse sont identifiées lorsque B est inférieur à 0,20 et que l'IMF (10) est inférieur à 20. Le graphique 3 montre FedEx (FDX) avec B et IMF (10). Une tendance à la hausse a commencé à la fin de juillet, lorsque B était au-dessus de 0,80 et MFI était au-dessus de 80. Cette tendance haussière a ensuite été confirmée avec deux signaux supplémentaires au début de septembre et à la mi-novembre. Alors que ces signaux étaient bons pour l'identification des tendances, les commerçants auraient probablement eu des problèmes avec le ratio risque-récompense après de tels mouvements. Il faut une poussée de prix substantielle pour pousser B au-dessus de 80 et MFI (10) au-dessus de 80 en même temps. Les traders pourraient envisager d'utiliser cette méthode pour identifier la tendance et ensuite chercher des niveaux de sur-achat ou de survente appropriés pour de meilleurs points d'entrée. Les conclusions B quantifient la relation entre le prix et les bandes de Bollinger. Les lectures ci-dessus .80 indiquent que le prix est proche de la bande supérieure. Les lectures ci-dessous .20 indiquent que le prix est proche de la bande inférieure. Les surtensions vers la bande supérieure montrent de la force, mais peuvent parfois être interprétées comme une surcompense. Les plongeons vers la bande inférieure présentent une faiblesse, mais peuvent parfois être interprétés comme survendus. Beaucoup dépend de la tendance sous-jacente et d'autres indicateurs. Alors que B peut avoir une certaine valeur en soi, il est préférable lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Cliquez ici pour un graphique en direct. B et SharpCharts B se trouvent dans la liste des indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. B peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de B. Balayages suggérés B Balayage à la hausse: Ce balayage filtre les stocks où B est au-dessus de 0,80 et l'IMF vient de franchir le seuil de 80. Selon Bollinger, ces stocks pourraient commencer à augmenter. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un perfectionnement et une analyse plus poussés sont nécessaires. B Scan de la tendance à la baisse: Cette analyse permet de filtrer les stocks où B est inférieur à 0,20 et que l'IMF passe juste au-dessous de 20. Selon Bollinger, ces titres pourraient commencer à baisser. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Bollinger Bands sont un indicateur qui s'adaptent à l'action du marché pour définir ce quottoo highquot et quottoo lowquot signifie. De nombreux indicateurs utilisent des niveaux arbitraires pour définir des valeurs hautes et basses. Par exemple, le Relative Strength Index (RSI) est considéré comme survendu lorsqu'il tombe en-dessous de 30 et overbought au-dessus de 70. Ces valeurs statiques ne tiennent pas compte de l'action du marché et, en réalité, un surenchère peut devenir encore plus surévalué. Les niveaux de signaux arbitraires limitent l'utilité de tout indicateur technique. Les bandes de Bollinger s'adaptent à l'activité de marché la plus récente et se déplacent plus haut et plus bas avec le marché. Les niveaux de sur-achat et de survente reflètent alors la réalité de ce qui se passe sur le marché maintenant plutôt que d'être définis par un expert basé sur des expériences de plusieurs décennies. Bollinger Bands peut être appliqué au prix ou à n'importe quel indicateur, et ils peuvent être trouvés pour n'importe quel délai. Ils sont calculés en utilisant l'écart-type des données récentes. En utilisant les prix quotidiens à titre d'exemple, la première étape serait de trouver la moyenne mobile de 20 jours des cours de clôture. L'écart-type de cette moyenne serait alors calculé. Les paramètres par défaut sont d'ajouter 2 écarts-types à la moyenne pour la bande supérieure et de soustraire 2 écarts-types de la moyenne pour trouver la bande inférieure. Lorsque le prix est surélevé, il tombera à la bande inférieure et se brisera souvent au-dessous. Les marchés sur-achetés verront les prix augmenter à la bande supérieure et au-dessus. La distance entre les bandes s'élargira et se contractera avec l'action du marché, ce qui rend cet indicateur technique un moyen utile de définir la volatilité. Comment les commerçants l'utilisent Les bandes de Bollinger pourraient être employées comme stratégie commerciale complète. Les commerçants peuvent acheter lorsque le prix monte au-dessus de la bande inférieure après la fermeture au-dessous de ce niveau. La vente serait faite lorsque les prix tombent en dessous de la bande supérieure après la fermeture au-dessus. Cette stratégie simple a identifié plusieurs métiers gagnants dans le tableau ci-dessous. Le graphique de l'indice PHLX du secteur de l'habitation montre également comment les bandes se contractent et se développent, et que le cycle de contractualisation et d'expansion se joue continuellement sur les marchés. Les bandes se rétrécir lorsque les prix sont dans une fourchette de négociation, et c'est une indication pour les opérateurs que la volatilité est susceptible de se développer bientôt. Trading les stocks les plus volatiles permet aux commerçants de chercher les plus grands profits dans le plus court laps de temps. Pourquoi il importe aux commerçants Les bandes de Bollinger s'adaptent au marché. Les indicateurs de momentum traditionnels pourraient signaler qu'un marché est survendu peu de temps après une forte tendance à la hausse commence, et l'indicateur peut continuer à montrer que le marché est surélevé jusqu'à bien après que la tendance a inversé. Bollinger Bands sont plus adaptables et offriraient un outil de chronométrage plus fiable. Bollinger Bands offrent également un moyen de visualiser la volatilité. De nombreux opérateurs croient que la volatilité est plus cyclique que le prix, c'est-à-dire que les périodes de faible volatilité sont suivies par des périodes de forte volatilité et inversement. Quand ils voient la largeur des bandes commencer à se développer, les commerçants peuvent s'attendre à une volatilité accrue dans le prix à suivre, et cela permet d'identifier les meilleurs candidats commerciaux. D'autres indicateurs, comme Moving Average ConvergenceDivergence (MACD). Pourraient être combinés avec les bandes de Bollinger pour déterminer la direction la plus probable de la rupture attendue. Articles les plus populaires Chaînes Keltner Chaînes Keltner Introduction Les chaînes Keltner sont des enveloppes basées sur la volatilité établies au-dessus et en dessous d'une moyenne mobile exponentielle. Cet indicateur est similaire aux bandes de Bollinger, qui utilisent l'écart-type pour définir les bandes. Au lieu d'utiliser l'écart-type, les canaux Keltner utilisent la plage moyenne réelle (ATR) pour régler la distance du canal. Les canaux sont généralement définis deux valeurs moyennes True Range au-dessus et en dessous de l'EMA de 20 jours. La moyenne mobile exponentielle dicte la direction et la portée moyenne True définit la largeur du canal. Les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance suivant utilisé pour identifier les inversions avec les canaux et le sens des canaux. Les canaux peuvent également être utilisés pour identifier les niveaux de surachat et de survente lorsque la tendance est à plat. Dans son livre de 1960, Comment faire de l'argent dans les produits de base, Chester Keltner a présenté la règle de négociation moyenne mobile de dix jours, qui est crédité comme la version originale des canaux de Keltner. Cette version originale a commencé avec un SMA de 10 jours du prix typique comme la ligne médiane. Le SMA de 10 jours de la gamme High-Low a été ajouté et soustrait pour définir les lignes de canaux supérieur et inférieur. Linda Bradford Raschke a présenté la nouvelle version de Keltner Channels dans les années 1980. À l'instar de Bollinger Bands, cette nouvelle version utilisait un indicateur basé sur la volatilité, Average True Range (ATR), pour définir la largeur du canal. StockCharts utilise cette nouvelle version de Keltner Channels. Calcul Il ya trois étapes pour calculer les canaux de Keltner. Tout d'abord, sélectionnez la longueur de la moyenne mobile exponentielle. Deuxièmement, choisissez les périodes de temps pour la gamme moyenne vraie (ATR). Troisièmement, choisissez le multiplicateur pour la gamme Moyenne Vraie. L'exemple ci-dessus est basé sur les paramètres par défaut de SharpCharts. Étant donné que le taux de décalage moyen des mobiles, une moyenne mobile plus longue aura plus de décalage et une moyenne mobile plus courte aura moins de décalage. ATR est le paramètre de volatilité de base. Des délais courts, tels que 10, produisent un ATR plus volatil qui fluctue à mesure que la volatilité de 10 périodes chute et s'écoule. Des délais plus longs, tels qu'un 100, lissent ces fluctuations pour produire une lecture ATR plus constante. Le multiplicateur a le plus d'incidence sur la largeur du canal. Il suffit de passer de 2 à 1 pour réduire la largeur du canal en deux. L'augmentation de 2 à 3 augmentera la largeur du canal de 50. Voici un graphique montrant trois canaux Keltner réglés à 1, 2 et 3 ATR loin de la moyenne mobile centrale. Cette technique particulière a été préconisée par Kerry Lovvorn de SpikeTrade depuis des années. Le graphique ci-dessus montre les canaux Keltner par défaut en rouge, un canal plus large en bleu et un canal plus étroit en vert. Les canaux bleus ont été définis trois valeurs moyennes True Range au-dessus et en dessous (3 x ATR). Les canaux verts utilisaient une valeur ATR. Tous les trois partagent l'EMA de 20 jours, qui est la ligne pointillée au milieu. Les fenêtres indicatrices montrent des différences dans la fourchette de moyenne vraie (ATR) pour 10 périodes, 50 périodes et 100 périodes. Remarquez comment l'ATR court (10) est plus volatile et a la plus large gamme. En revanche, ATR de 100 périodes est beaucoup plus lisse avec une gamme moins volatile. Interprétation Les indicateurs basés sur les canaux, les bandes et les enveloppes sont conçus pour englober la plupart des actions de prix. Par conséquent, les mouvements au-dessus ou au-dessous des lignes de canaux méritent une attention car ils sont relativement rares. Les tendances commencent souvent par des mouvements forts dans un sens ou dans l'autre. Une surpression au-dessus de la ligne du canal supérieur montre une force extraordinaire, tandis qu'un plongeon en dessous de la ligne du canal inférieur montre une faiblesse extraordinaire. Ces mouvements forts peuvent signaler la fin d'une tendance et le début d'une autre. Avec une moyenne mobile exponentielle comme base, les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance. Comme pour les moyennes mobiles et les indicateurs de tendance suivant, les chaines Keltner retardent l'action des prix. La direction de la moyenne mobile dicte la direction du canal. En général, une tendance à la baisse est présente lorsque le canal se déplace vers le bas, alors qu'une tendance haussière existe lorsque le canal se déplace plus haut. La tendance est plate lorsque le canal se déplace latéralement. Une reprise de la chaîne et une rupture au-dessus de la ligne de tendance supérieure peuvent signaler le début d'une tendance haussière. Un ralentissement de la chaîne et une rupture sous la ligne de tendance inférieure peuvent signaler le début d'une tendance à la baisse. Parfois, une tendance forte ne prend pas de suite après une rupture de chaîne et les prix oscillent entre les lignes de canal. Ces marges de fluctuation sont marquées par une moyenne mobile relativement plate. Les limites des canaux peuvent ensuite être utilisées pour identifier les niveaux de surachat et de survente à des fins commerciales. Versus Bollinger Bands Il existe deux différences entre les canaux Keltner et Bollinger Bands. Premièrement, les canaux de Keltner sont plus lisses que les bandes de Bollinger parce que la largeur des bandes de Bollinger est basée sur l'écart-type, qui est plus volatil que la moyenne de l'échelle vraie (ATR). Beaucoup considèrent que c'est un plus parce qu'il crée une largeur plus constante. Cela rend les canaux Keltner bien adaptés pour le suivi des tendances et l'identification des tendances. Deuxièmement, les canaux de Keltner utilisent également une moyenne mobile exponentielle, qui est plus sensible que la moyenne mobile simple utilisée dans les bandes de Bollinger. Le graphique ci-dessous montre les canaux Keltner (bleu), Bollinger (rose), moyenne vraie (10), écart type (10) et écart type (20) pour comparaison. Remarquez comment les canaux de Keltner sont plus lisses que les bandes de Bollinger. Notez également comment l'écart-type couvre une plage plus grande que la gamme moyenne réelle (ATR). Le graphique ci-dessous montre Archer Daniels Midland (ADM) démarrer une tendance haussière que les canaux de Keltner tourner vers le haut et les pics de stock au-dessus de la ligne du canal supérieur. ADM a connu une nette tendance à la baisse en avril-mai alors que les prix continuaient de percer le canal inférieur. Avec une poussée forte en Juin, les prix ont dépassé la chaîne supérieure et le canal s'est levé pour commencer une nouvelle tendance haussière. Notez que les prix se sont maintenus au-dessus de la voie inférieure sur les immersions en début et fin juillet. Même avec une nouvelle tendance haussière établie, il est souvent prudent d'attendre un retrait ou un meilleur point d'entrée pour améliorer le ratio récompense-risque. Des oscillateurs dynamiques ou d'autres indicateurs peuvent ensuite être utilisés pour définir les valeurs de survente. Ce graphique montre StochRSI. Un des oscillateurs de momentum les plus sensibles, plongeant au-dessous de .20 pour devenir survendu au moins trois fois pendant la tendance haussière. Les croisements ultérieurs au-dessus de 0,20 signalaient une reprise de la tendance haussière. Le deuxième graphique montre Nvidia (NVDA) commençant une tendance à la baisse avec une forte baisse en dessous de la ligne de canal inférieur. Après cette rupture initiale, le stock a rencontré une résistance près de l'EMA de 20 jours (ligne médiane) de la mi-mai à début août. L'incapacité de s'approcher même de la ligne du canal supérieur a montré une forte pression à la baisse. Un indice de canaux de marchandises de 10 périodes (CCI) est présenté comme l'oscillateur de momentum pour identifier les conditions de surcompte à court terme. Un mouvement au-dessus de 100 est considéré comme acheté. Un retour ultérieur en dessous de 100 signale une reprise de la tendance à la baisse. Ce signal a bien fonctionné jusqu'en septembre. Ces signaux défaillants indiquaient un changement de tendance possible qui a ensuite été confirmé avec une rupture au-dessus de la ligne de canal supérieure. Tendance plate Une fois qu'une fourchette de négociation ou un environnement commercial plat a été identifié, les commerçants peuvent utiliser les canaux Keltner pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Une fourchette de négociation peut être identifiée avec une moyenne mobile plane et l'indice directionnel moyen (ADX). Le graphique ci-dessous montre IBM fluctuant entre le soutien dans la zone 120-122 et la résistance dans la zone 130-132 de février à la fin de Septembre. L'EMA de 20 jours, la ligne médiane, l'action de prix décalés, mais aplati d'avril à septembre. La fenêtre indicatrice affiche ADX (ligne noire) confirmant une tendance faible. Faible et en baisse ADX montre une tendance faible. L'ADX élevé et en hausse montre une tendance forte. ADX était en dessous de 40 le temps entier et en dessous de 30 la plupart du temps. Cela reflète l'absence de tendance. Aussi, notez que ADX a culminé au début de Juin et est tombé jusqu'à la fin août. Armés avec les perspectives d'une tendance faible et la gamme de négociation, les commerçants peuvent utiliser Keltner Canaux pour anticiper les renversements. En outre, notez que les lignes de canal coïncident souvent avec le support de carte et la résistance. IBM a plongé en dessous de la ligne inférieure de canal trois fois de fin mai à fin août. Ces creux ont fourni des points d'entrée à faible risque. Le stock n'a pas réussi à atteindre la ligne du canal supérieur, mais s'est rapproché comme il a inversé dans la zone de résistance. Le graphique de Disney montre une situation similaire. Conclusions Les canaux de Keltner sont un indicateur de tendance qui vise à identifier la tendance sous-jacente. L'identification des tendances représente plus de la moitié de la bataille. La tendance peut être en hausse, en baisse ou à plat. En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, les commerçants et les investisseurs peuvent identifier la tendance à établir une préférence commerciale. Les métiers haussiers sont favorisés dans une tendance haussière et les métiers baissiers sont favorisés dans une tendance baissière. Une tendance plate exige une approche plus souple car les prix atteignent souvent un pic au niveau de la ligne supérieure du canal et au niveau du canal inférieur. Comme pour toutes les techniques d'analyse, les canaux Keltner doivent être utilisés conjointement avec d'autres indicateurs et analyses. Les indicateurs Momentum offrent un bon complément aux canaux de Keltner qui suivent la tendance. SharpCharts Keltner Canaux peuvent être trouvés dans SharpCharts comme une superposition de prix. Comme dans le cas d'une moyenne mobile, les canaux de Keltner doivent être affichés au-dessus d'un graphique de prix. Lors de la sélection de l'indicateur dans la liste déroulante, le paramètre par défaut apparaît dans la fenêtre de paramètres (20,2.0,10). Le premier nombre (20) définit les périodes pour la moyenne mobile exponentielle. Le deuxième nombre (2,0) est le multiplicateur ATR. Le troisième nombre (10) est le nombre de périodes pour la gamme vraie moyenne (ATR). Ces paramètres par défaut définissent les valeurs ATR des canaux 2 ci-dessus au-dessous de l'EMA de 20 jours. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs besoins graphiques. Cliquez ici pour un exemple en direct. Survivre après Bullish Keltner Channel Breakout: Cette analyse cherche des stocks qui ont éclaté au-dessus de leur canal supérieur de Keltner il ya 20 jours pour affirmer ou établir une tendance haussière. La CCI actuelle de 10 périodes est inférieure à -100 pour indiquer une condition de survente à court terme. Overbought après baissier Keltner Channel Breakout: Cette analyse cherche des stocks qui ont brisé au-dessous de leur canal inférieur de Keltner il ya 20 jours pour affirmer ou établir une tendance à la baisse. Le CCI actuel de 10 périodes est supérieur à 100 pour indiquer une condition de surcompense à court terme. Une étude plus approfondie